Для получения данного трофея вам надо завершить все три стартовых зоны за каждого из героев. Те вам каждым героем надо пройти его зону и соседних зон других героев, убив трёх боссов. Секретная локация для трофея не обязательна. Если вдруг трофей не откроется после прохождения нужно количества зон, то просто выйдите из персонажа и зайдите на другого, должен будет открыться.

По подсказке выше я так и не совсем понял, что надо пройти. Поэтому пишу сам: каждым персонажем надо пройти полностью три локации: Egg Island, Green Hill, Poseidonia. Да, бонусный уровень не обязателен. Видеогайд.
ТРОФЕЙ ГЛЮЧНЫЙ. После прохождения нужных этапов за двух персонажей и всех уровней основным персонажем троф не открывается в большинстве случаев. Я проходил в стартовой локации босса за каждого персонажа повторно и троф выпал.

Небольшое уточнение. Как я понял, нужно каждым персонажем закончить по 3 стартовых зоны + хотя бы ещё 1 уровень для каждого. И тогда выпадает ачивка