В клетке (38, 29) есть проход вниз (да, под карту). Там находится зона Figure Space. В ней 15 зубодробительных испытаний (Fireworks был лишь разминкой)... После их завершения получите трофей.

Внимание, из комнаты Jobahifymo (примерно после половины прохождения зоны) начинается получение трофея Mysterious Forest! Если пропустите - придется перепроходить Figure Space с самого начала.

К вопросу о том, можно ли выходить из игры и не потеряете ли вы пройденные этапы:

Все сохраняется. Проверено. Смело выходим если джойстик уже скрипит от ярости и доигрываем позже

весьма полезный видео-гайд: https://www.youtube.com/watch?v=c2fkbVpLLQ8

Все верно, единственное, что можно посоветовать - железных нервов.